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@@ -8,6 +8,9 @@ Lasso算法(least absolute shrinkage and selection operator,又译最小绝
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Lasso算法最初用于计算最小二乘法模型,这个简单的算法揭示了很多估计量的重要性质,如估计量与岭回归(Ridge regression,也叫Tikhonov regularization)和最佳子集选择的关系,Lasso系数估计值(estimate)和软阈值(soft thresholding)之间的联系。它也揭示了当协变量共线时,Lasso系数估计值不一定唯一(类似标准线性回归)。Lasso是另一种缩减方法,将回归系数收缩在一定的区域内。Lasso的主要思想是构造一个一阶惩罚函数获得一个精炼的模型, 通过最终确定一些变量的系数为0进行特征筛选。以两个变量为例,标准线性回归的cost function还是可以用二维平面的等值线表示,而约束条件则与岭回归的圆不同,Lasso的约束条件可以用方形表示,如图:
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<p align="center">
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</p>
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