ChaoZhang
概述
该策略是基于RSI指标的反转策略。它计算两条不同周期的RSI曲线,并在两条RSI曲线发生金叉或死叉时进行买入或卖出操作。
策略原理
计算两条RSI曲线:一条短周期RSI曲线,一条长周期RSI曲线。
当短周期RSI上穿长周期RSI时,判定为看涨信号,做多。
当短周期RSI下穿长周期RSI时,判定为看跌信号,做空。
发出买入信号时,设置止损价为最新价格。
发出卖出信号时,设置止损价为最新价格。
如果价格触及止损价,则止损退出当前头寸。
优势分析
使用RSI指标判断趋势反转点,具有一定的可靠性。
双RSI曲线组合可过滤掉部分噪音交易信号。
设置止损来控制每个头寸的损失。
策略逻辑简单直观,容易实现。
RSI参数可自定义,适用于不同市场环境。
风险分析
RSI指标存在滞后,可能错过突发趋势的反转时点。
止损设置不当可能造成不必要的损失。
双RSI组合仍无法完全避免假突破带来的风险。
风险1可以结合其他指标如布林带确认反转。
风险2可以采用跟踪止损或挂单止损优化止损策略。
风险3可以增加趋势过滤条件,避免假突破。
优化方向
测试不同参数的RSI周期组合效果。
评估与其他指标如MACD、KD等组合效果。
增加止损策略如跟踪止损、挂单止损。
加入趋势过滤,避免反向操作。
评估在不同品种和周期的效果。
总结
该策略通过RSI差异交叉实现简单的反转交易。双RSI过滤和止损控制了风险。后续可通过多指标组合、优化止损策略等进一步改进效果。
策略源码
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI cross Strategy by alireza v1.1.1", overlay=true)
length1 = input( 25 )
length2 = input( 100 )
price = close
vrsi1 = ta.rsi(price, length1)
vrsi2 = ta.rsi(price, length2)
GC = (close > open)
RC = (open > close)
HH = (close > close[2])
LL = (close < close[2])
cu = ta.crossover(vrsi1, vrsi2)
cd = ta.crossunder(vrsi1, vrsi2)
if (not na(vrsi1))
if (cu)
sll=price
strategy.entry("BUY", strategy.long )
strategy.exit("SL" , limit = sll )
if (cd)
sls=price
strategy.entry("SELL", strategy.short )
strategy.exit("SL" , limit = sls )