ChaoZhang
概述
双重均线反转策略是一个综合利用均线和反转原理的股票交易策略。该策略首先利用123反转原理构建反转交易信号,然后结合2/20指数移动平均线进行过滤,只有当两者信号一致时才产生交易指令,以提高策略的稳定性。本策略旨在捕捉短期反转机会的同时,利用长期趋势 filter来锁定高概率交易机会。
策略原理
该策略由两部分组成:
- 123反转策略
123反转策略源自《我如何在期货市场上获得三倍回报》一书中的一个反转策略系统。该策略基于以下原理:如果在两天内收盘价从高变低,并且9日慢速K线低于50,那么可以认为目前处于反转点,应该买入。如果在两天内收盘价从低变高,并且9日快速K线高于50,那么可以认为目前处于反转点,应该卖出。
- 2/20指数移动平均线策略
该策略利用2/20指数移动平均线来判断长期趋势。当价格高于2/20均线时为看涨,当价格低于2/20均线时为看跌。该策略可以用来过滤假突破。
综合这两种策略,当123反转信号和2/20均线信号一致时,才会产生真正的交易信号。
策略优势分析
该策略结合短期反转和长期趋势,具有以下优势:
- 捕捉短期反转提供了较高的盈利机会
123反转策略可以捕捉短期的超买超卖现象,这些转折点往往带来较大的价格调整,因此可以获得较高的获利空间。
- 2/20均线过滤可以避免假突破的风险
单纯的反转策略容易受到趋势市的冲击,产生大量假信号。加入2/20均线可以过滤掉与趋势不符的信号,避免追顶和接底的风险,提高信号的质量。
- 结合双重条件降低了盈亏比的风险
仅仅依靠单一指标容易产生大量错误信号,而结合两个互补指标,可以明显提高信号的可靠性,降低盈亏比的损失。
- 策略思路清晰易于理解和优化
该策略各部分功能明确,思路清晰,易于理解其形成原因,也容易根据实际情况进行调整优化,适应更广泛的市场环境。
策略风险分析
尽管该策略具有明显的优势,但也存在一定的风险需要注意:
- 反转不一定发生
历史表现不代表未来表现,反转信号出现后,价格反弹的幅度和力度都存在不确定性,可能会导致亏损。
- 趋势可能延续
2/20均线并不能完全过滤趋势行情,当趋势非常强劲时,短期调整依然可能会被主趋势吞噬,从而产生损失。
- 参数设置需要优化
不同参数设置会对策略表现产生重大影响,需要通过大量回测和模拟来找出最优参数,而参数的最优范围也可能根据市场环境发生变化。
- 长期效果存在不确定性
短期历史表现良好也不意味着可以长期稳定盈利,市场的随机性很强,策略的长期效果需要在不同市场环境中进行验证。
可以通过合理调整参数、设置止损、进行风险管理等方法来控制这些风险。此外,可以考虑加入更多条件来提高策略稳定性,比如交易量、波动率等指标,也可以引入机器学习等方法实现动态优化。
策略优化方向
该策略可以从以下几个方面进行进一步优化:
- 优化反转参数
可以测试不同的参数组合,寻找更稳定更明显的反转现象,以提高反转信号的质量。
- 优化均线系统
可以测试不同参数的均线组合,或者加入多重均线判断,使趋势判断更准确和全面。
- 加入更多Filter条件
可以在成交量、波动率等指标的基础上,设置更多过滤条件,降低误判率,提升稳定性。
- 进行参数动态优化
可以收集大量历史数据,基于机器学习方法实现参数动态优化,使策略更具鲁棒性。
- 结合止损策略
适当进行止损可以有效控制策略最大回撤和风险敞口。
- 优化资金管理
优化仓位管理和资金分配,可以提高策略的全期绩效表现。
总结
双重均线反转策略是一个简单实用的短期交易策略。它结合了反转交易和趋势判断两大思路,既可以捕捉短期价格反转机会,又可以避免被突破的假信号误导。该策略思路清晰,易于理解和优化,具有良好的实际应用价值。但我们也要意识到无风险策略并不存在,需要通过不断优化和风险控制来使策略更加稳健可靠。
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 06/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
EMA220(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ema(xPrice, Length)
nHH = max(high, high[1])
nLL = min(low, low[1])
nXS = iff((nLL > xXA)or(nHH < xXA), nLL, nHH)
pos := iff(close > xXA and close > nXS , 1,
iff(close < xXA and close < nXS, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & 2/20 Exponential MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- 2/20 Exponential MA ----")
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMA220 = EMA220(LengthMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMA220 == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posEMA220 == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )