ChaoZhang
概述
本策略基于斐波那契回撤原理设计。当价格上涨或下跌并接近关键的斐波那契回撤位置时,进行买入或卖出操作。该策略利用斐波那契理论判断价格反转的关键点,在趋势反转前适当入场,目标获得超越大盘的超额收益。
原理
策略首先计算最近50天的最高价和最低价,得到价格涨跌幅。然后根据斐波那契三个关键水平0.236、0.382、0.618,计算出对应的价格回撤位置。当价格上涨并接近0.618水平(黄金分割点)时,做多;当价格下跌并接近0.236水平时,平仓。
该策略基于斐波那契回撤理论。斐波那契序列中任意一个数约等于前两个数的比例,并且这个比例接近0.618。斐波那契回撤理论认为,价格涨跌后接近0.382或0.618水平时,很有可能发生反转。本策略即利用这一规律判断操作时机。
优势
这是一个较为典型的穿越交易策略。其最大优势是能提前判断价格反转的关键点,在趋势发生转折之前适当入场。另外,斐波那契理论在技术分析中广泛运用,这使得本策略具有一定的学术依据。
风险
该策略的主要风险在于价格突破斐波那契回撤位置后继续运行,从而导致亏损扩大的风险。此外,任何基于经验判断的交易策略,都无法完全避免失误的判断导致的亏损。
为控制风险,可以设置止损位置,在亏损扩大至一定程度时止损退出。另外也可以根据市场情况,适当调整斐波那契回撤的位置,使交易信号更加可靠。
优化方向
该策略可从以下几个方面进行优化:
动态调整斐波那契回撤位,不同市场阶段可以设定不同参数,使交易更加灵活;
结合其他指标进行过滤,如增加成交量的判断、运用均线等,使信号更加可靠;
优化止损策略,通过追踪止损、区间止损等方式更好控制风险;
测试更长的数据周期,验证策略稳定性;调整持仓时间以求最大化收益。
总结
本策略基于斐波那契理论判断价格反转点,属于典型的穿越式交易策略。具有一定的技术分析依据,能提前抓住价格转折机会。但也存在一定概率亏损的风险。通过动态调整参数、设置止损、增加过滤条件等方式可以不断优化,使策略更加稳定 profitable。
/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("斐波那契回撤交易策略", overlay=true, initial_capital=10000)
// 参数
length = input(50, title="斐波那契周期长度")
fib1 = input(0.236, title="斐波那契水平1")
fib2 = input(0.382, title="斐波那契水平2")
fib3 = input(0.618, title="斐波那契水平3")
// 计算斐波那契水平
highLevel = ta.highest(high, length)
lowLevel = ta.lowest(low, length)
range1 = highLevel - lowLevel
fibLevel1 = highLevel - range1 * fib1
fibLevel2 = highLevel - range1 * fib2
fibLevel3 = highLevel - range1 * fib3
// 条件
longCondition = ta.crossover(close, fibLevel3)
shortCondition = ta.crossunder(close, fibLevel1)
// 下单
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
// 图表标记
plot(fibLevel1, title="Fib 0.236", color=color.red)
plot(fibLevel2, title="Fib 0.382", color=color.orange)
plot(fibLevel3, title="Fib 0.618", color=color.green)