ChaoZhang
概述
该策略通过追踪价格的最低点,在价格低吸后立即做多,通过动态跟踪止盈和止损点来锁定利润和控制风险。
策略原理
该策略的核心逻辑是利用ATR指标计算动态止盈和止损位置。具体来说,当收盘价低于过去n天的最低价时(代码中设置为7天)触发做多信号;在持有多头仓位期间,将以ATR指标作为基础计算动态止盈和止损价格(通过ATR倍数参数设置),并在图表上实时显示。当价格触及止盈点或止损点时从而实现利润锁定或风险控制。
该策略运用了最简单的低吸做多策略相结合动态止损止盈的思想,做到了及时捕捉机会,同时控制风险。
优势分析
该策略的主要优势有:
利用动态ATR指标来设置止盈止损,可以根据市场波动幅度来调整盈亏位置,避免止盈止损过于固定带来不必要的损失或失去更大利润机会。这也是该策略的最大亮点。
低吸做多策略在行情震荡调整的时候有较高的胜率,基本面好的股票在短期异常跌破支持位时大概率会有反弹和修复。
通过ATR数值来估算止盈止损比例合适,可以根据市场环境和个人风险承受能力灵活设置。
代码逻辑简单清晰,容易理解,参数设置也比较直观,适合作为策略学习的范例。
风险分析
该策略的主要风险有:
无法判断低吸反弹的幅度和力度,存在一定盈利缺口的风险。可以通过调整ATR指标参数来设置不同止盈幅度。
存在被套住的风险。当价格跌破支持位后继续下跌时,将面临较大亏损风险。可以适当缩小仓位规模和减小止损ATR倍数来降低单笔损失。
停损点过于靠近也可能被震出场外。应适当放宽ATR倍数以防止无谓止损。
回测数据拟合风险。应测试不同市场环境下的数据,同时做好冲击成本设置。
优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
优化支持位和反弹信号判断。可以换用更为精细和可靠的指标来判断反弹信号,如KDJ指标或布林带通道等。
优化仓位管理策略。可以通过改进的仓位管理模块,根据市场波动率等情况动态调整仓位。
可设置跟踪止损模块。在价格运行一定幅度后开始收紧止损距离,锁定部分利润。
添加同向验证模块。当拟买入股票所在板块或大盘也同步下跌到支撑位置时,进一步验证买入信号的可靠性。
总结
本策略采用低吸做多思路,结合ATR动态跟踪的止盈止损机制,能有效把握行情反转修复的机会,同时也能利用止盈止损来管理交易风险。虽然优化空间较大,但作为策略学习入门风格简单易懂。可以在此基础上进一步改进,使策略更为通用可靠。
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Buy-The-Dip", overlay=true)
atn = input(15, "ATR Period")
atr = sma(tr,atn)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR SL Multiple",minval=0)
StopPrice = strategy.position_avg_price - slm*atr // determines stop loss's price
FixedStopPrice = valuewhen(bought,StopPrice,0) // stores original StopPrice
plot(FixedStopPrice,"Stop Loss",color=color.red,linewidth=2,style=plot.style_cross)
tpm = input(1.0,"ATR TP Multiple",minval=0)
TakePrice = strategy.position_avg_price + tpm*atr // determines Take Profit's price
FixedTakePrice = valuewhen(bought,TakePrice,0) // stores original TakePrice
plot(FixedTakePrice,"Take Profit",color=color.green,linewidth=2,style=plot.style_cross)
nn = input(7,"Channel Length")
ll = lowest(low,nn)
if close<ll[1]
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="XL SL", stop=FixedStopPrice, limit=FixedTakePrice) // commands stop loss order to exit!
plot(ll,color=color.orange)