ChaoZhang
概述
本策略是一个基于突破理论的短期交易策略。它结合使用均线指标和最高价/最低价指标来识别突破信号,以捕捉短期趋势上的利润。
策略原理
该策略使用 20 日最高价来识别上升趋势,当收盘价突破 20 日最高价时,做多;使用 10 日最低价来识别下降趋势,当收盘价跌破 10 日最低价时,做空。同时,它还使用了一个更短期的 10 日最高价作为做空的止损退出信号。
具体来说,该策略包括以下规则:
- 当收盘价大于 20 日最高价时,做多入场;
- 当收盘价低于 10 日最低价时,做空入场;
- 当收盘价大于 10 日最高价时,平空头仓位;
- 当收盘价低于 10 日最低价时,平多头仓位。
通过比较收盘价与不同周期最高价和最低价的关系,该策略捕捉较短线周期内的趋势性突破,实现短线操作。
优势分析
该策略具有以下几个优势:
- 策略逻辑简单清晰,容易理解和实现;
- 利用突破理论,可以及时捕捉短期趋势;
- 同时判断多头和空头机会,可以实现双向交易;
- 设置不同的参数区间,可以灵活调整持仓时间。
风险分析
该策略也存在一些风险:
- 突破交易容易被套,需要设定止损来控制风险;
- 多头空头切换频繁,增加交易成本和滑点损失;
- 参数设置不当可能导致过于频繁或滞后交易。
为控制风险,可以设置止损位来限制单笔损失,也可以适当调整参数区间来控制交易频率。
优化方向
该策略还可从以下几个方面进行优化:
1.加入其他指标过滤,避免错误突破;
2.设置动态退出机制,利用盈利来跟踪止损;
3.加入趋势判断规则,避免逆势交易;
4.优化参数区间,适应不同周期和市场环境。
总结
本策略整体来说是一个简单实用的短期突破策略。它有利于捕捉较短周期内的趋势性机会。但也存在被套和高交易频率的风险。通过加入 Filters、Stop Loss、参数优化等手段,可以控制风险的同时提高策略效率。该策略适用于关注短线机会,追求高周转率的交易者。
策略源码
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)
fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]
enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
//le trigger de sortie est
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))