ChaoZhang
概述
本策略采用多种技术指标相结合的方式,实现了一个全能的短线交易策略。该策略同时具有趋势跟踪、突破交易、反转交易等多种交易方式,可以适应大多数市场环境,属于一个非常通用和实用的短线策略。
策略原理
- 该策略首先采用candle body channel指标,结合最高价和最低价通道判断当前趋势方向和强弱。
- 其次,采用常用的EMA均线指标判断中长线趋势方向。采用双EMA指标组合过滤假信号。
- 然后,该策略采用Hull MA指标判断当前价格是否超买超卖。 Hull MA指标具有更准确判断转折点的能力。
- 最后,该策略采用security函数打开更高周期判断大周期趋势方向,产生交易信号。
以上多个子策略相结合,使得该策略既能捕捉中间周期的趋势,也能根据长周期判断整体走势方向,从而实现全能型的通用交易策略。
优势分析
该策略最大的优势在于综合运用多种技术指标进行组合交易,可以同时实现趋势跟踪、反转交易、突破交易等多种交易方式,非常通用,适应大多数市场环境。
具体来说,该策略的主要优势有:
- 采用candle body channel指标判断实体突破,可以有效识别突破信号。
- 运用双EMA组合过滤假信号,提高信号准确率。
- 利用Hull MA指标判断超买超卖区域,具有更准确判断转折点的能力。
- 采用更高周期K线的开收价交叉产生信号,可以避免被噪音误导。
- 多种交易方式的组合,使得策略更加全能和通用。
风险分析
尽管该策略结合多种指标,实现了通用型的交易策略。但交易任然存在一定的风险,主要风险点如下:
- 突破交易容易被假突破误导产生错误信号。
- 反转交易在震荡行情中容易造成亏损。
- 双EMA组合滤波能力仍然有限,可能滤除正常信号。 4.Hull MA指标对曲线拟合的精确性仍有不足。
针对以上风险,我们可以从以下几个方面进行优化:
- 采用更稳定指标辅助判断,避免假突破。
- 增加止损策略,控制单笔亏损。
- 调整双EMA参数,寻找最佳组合。
- 尝试集成更多指标判断超买超卖。
优化方向
根据上述分析,该策略主要可以从以下几个方向进行优化:
- 采用更加主流和稳定的指标组合辅助判断,例如卡尔曼均线,布林带等。
- 增加止损策略,严格控制单笔亏损。
- 参数优化,找到最佳的参数组合。
- 增加机器学习模型判断,利用AI判断超买超卖区域。
- 增加自适应判断逻辑,根据不同市场环境动态调整策略方式。
总结
该策略综合运用多种指标进行组合交易,实现了趋势跟踪、突破交易、反转交易多种交易方式的有机结合,是一个非常全能和通用的短线交易策略。该策略最大的优势就是适应面广,可以用于大多数市场环境,属于一种比较通用的策略思路。当然,交易任然存在一定的风险,我们可以从引入更稳定指标、增加止损、参数优化、应用机器学习等多方面进行策略优化,使得该策略的效果能够得到进一步的提升。总的来说,这是一个非常值得参考和学习的通用短线交易策略。
策略源码
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// http://www.vdubus.co.uk/
strategy(title='Vdub FX SniperVX3 / Strategy v3', shorttitle='Vdub_FX_SniperVX3_Strategy', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=1000, currency=currency.USD)
//Candle body resistance Channel-----------------------------//
len = 34
src = input(close, title="Candle body resistance Channel")
out = sma(src, len)
last8h = highest(close, 13)
lastl8 = lowest(close, 13)
bearish = cross(close,out) == 1 and falling(close, 1)
bullish = cross(close,out) == 1 and rising(close, 1)
channel2=input(false, title="Bar Channel On/Off")
ul2=plot(channel2?last8h:last8h==nz(last8h[1])?last8h:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level top", offset=0)
ll2=plot(channel2?lastl8:lastl8==nz(lastl8[1])?lastl8:na, color=black, linewidth=1, style=linebr, title="Candle body resistance level bottom", offset=0)
//fill(ul2, ll2, color=black, transp=95, title="Candle body resistance Channel")
//-----------------Support and Resistance
RST = input(title='Support / Resistance length:', defval=10)
RSTT = valuewhen(high >= highest(high, RST), high, 0)
RSTB = valuewhen(low <= lowest(low, RST), low, 0)
RT2 = plot(RSTT, color=RSTT != RSTT[1] ? na : red, linewidth=1, offset=+0)
RB2 = plot(RSTB, color=RSTB != RSTB[1] ? na : green, linewidth=1, offset=0)
//--------------------Trend colour ema------------------------------------------------//
src0 = close, len0 = input(13, minval=1, title="EMA 1")
ema0 = ema(src0, len0)
direction = rising(ema0, 2) ? +1 : falling(ema0, 2) ? -1 : 0
plot_color = direction > 0 ? lime: direction < 0 ? red : na
plot(ema0, title="EMA", style=line, linewidth=1, color = plot_color)
//-------------------- ema 2------------------------------------------------//
src02 = close, len02 = input(21, minval=1, title="EMA 2")
ema02 = ema(src02, len02)
direction2 = rising(ema02, 2) ? +1 : falling(ema02, 2) ? -1 : 0
plot_color2 = direction2 > 0 ? lime: direction2 < 0 ? red : na
plot(ema02, title="EMA Signal 2", style=line, linewidth=1, color = plot_color2)
//=============Hull MA//
show_hma = input(false, title="Display Hull MA Set:")
hma_src = input(close, title="Hull MA's Source:")
hma_base_length = input(8, minval=1, title="Hull MA's Base Length:")
hma_length_scalar = input(5, minval=0, title="Hull MA's Length Scalar:")
hullma(src, length)=>wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length)))
plot(not show_hma ? na : hullma(hma_src, hma_base_length+hma_length_scalar*6), color=black, linewidth=2, title="Hull MA")
//============ signal Generator ==================================//
Piriod=input('720')
ch1 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open)
ch2 = request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (longCondition)
strategy.entry("BUY", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, Piriod, close),request.security(syminfo.tickerid, Piriod, open))
if (shortCondition)
strategy.entry("SELL", strategy.short)
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