ChaoZhang
概述
本策略名称为“基于Donchian通道的海龟交易策略”。该策略借鉴了著名的“海龟交易法”的主要思想,通过Donchian通道来判断市场趋势,结合移动平均线进行过滤,实现了一个较为简单的趋势跟踪策略。
策略原理
该策略的主要判断指标是Donchian通道。Donchian通道由最高价和最低价的N日内波动范围构成,如果价格突破通道上轨,则为长signal;如果下破通道下轨,则为短signal。本策略使用快速Donchian通道(10日)来发出信号,使用慢速Donchian通道(20日)来止损。
另外,该策略还引入了两条移动平均线(50日线和125日线)来过滤信号。只有当快速移动平均线上穿慢速移动平均线时,才会进行多头交易;当快速移动平均线下穿慢速移动平均线时,才会进行空头交易。这可以有效过滤掉部分假信号。
本策略的开仓条件为:价格上穿Donchian通道上轨,且快速移动平均线上穿慢速移动平均线,满足这两个条件才会开多单;价格下穿Donchian通道下轨,且快速移动平均线下穿慢速移动平均线,则开空单。平仓条件则为价格触碰相反方向的慢速Donchian通道边界。
策略优势分析
该策略具有以下优势:
使用Donchian通道判断趋势方向,回测效果较好,成功捕捉大趋势;
增加移动平均线的过滤,可以过滤掉部分假信号,避免亏损;
采用快慢Donchian通道和快慢移动平均线的组合,可以平衡交易频率和止损精度;
风险控制到位,有止损机制来控制单笔损失。
策略风险分析
该策略也存在一些风险:
在震荡行情中,可能会出现较多小亏损的单子;
当趋势发生转折时,移动平均线的过滤会提高建仓成本;
在陡峭行情中,可能会出现止损被追的情况。
对策与解决方法: 1. 可以适当调整参数,缩短Donchian周期,降低移动平均线周期来适应不同市场。
- 增加对大级别趋势的判断,避免逆大趋势建仓。
策略优化方向
该策略可以从以下几个方面进行优化:
增加对突破强度的判断。例如引入成交量,只有在成交量放大的情况下才开仓;
增加对热点区域的判断。结合支撑压力位、波段、格局等判断价格热点,避开热点区域建仓;
优化止损策略。可以引入追踪止损、振幅止损、时间止损等,使止损更加智能化。
总结
本策略总体来说是一个非常典型和简单的趋势跟踪策略。通过Donchian通道判断方向,移动平均线过滤信号,实现了较好的回测效果。该策略适用于追捧大趋势的投资者,风险控制到位,容易实盘操作。通过一些参数和规则优化,可以进一步提高策略胜率和盈利能力。
/*backtest
start: 2023-11-24 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// Coded by Vladkos
strategy("Donchian strategy with filter", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 4,pyramiding=5)
fromyear = input(2017, defval = 2018, minval = 1800, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(21, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
term = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))
ATR=input(20,minval=1)
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
needstoploss= input(true,defval=true,title="Stop LOSS")
///////////ATR
tra=atr(ATR)
////////////Переменные
Donchian_slow=input(20,minval=1)
Donchian_fast=input(10,minval=1)
Slow_EMA=input(125,minval=1)
Fast_EMA=input(50,minval=1)
/////////// Медленный Дончан
lower = lowest(Donchian_slow)
upper = highest(Donchian_slow)
basis = avg(upper, lower)
plot(lower,color=blue)
plot(upper,color=blue)
/////////// быстрый Дончан
lowerF = lowest(Donchian_fast)
upperF = highest(Donchian_fast)
basisF = avg(upperF, lowerF)
plot(lowerF,color=red)
plot(upperF,color=red)
////////// Скользящие средние
ema_S=ema(close,Slow_EMA)
ema_F=ema(close,Fast_EMA)
plot(ema_S,color=red)
plot(ema_F,color=green)
///////// Условия сделок
long_condition= close>=upper[1] and ema_F>ema_S
long_exit= close<lowerF[1]
short_condition=close<=lower[1] and ema_F<ema_S
short_exit=close>upperF[1]
////////// Отправка ордеров
strategy.entry("Long",strategy.long,when=long_condition and term and needlong==true)
strategy.exit("stop loss","Long",stop=strategy.position_avg_price-(tra*2),when= (needstoploss==true))
strategy.close("Long",when=long_exit and (time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("Short",strategy.short,when=short_condition and term and (needshort==true))
strategy.exit("stoploss","Short",stop=strategy.position_avg_price+(tra*2),when= (needstoploss==true))
strategy.close("Short",when=short_exit and (time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()